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金融波动率的多模型建模研究：GARCH族与HAR模型的Python实现与对比分析
本文着重探讨三种主流波动率建模方法：广义自回归条件异方差模型(GARCH)、Glosten-Jagannathan-Runkle-GARCH模型(GJR-GARCH)以及异质自回归模型(HAR)。本文将 ...